現在動かしているロボアドバイザーは、Wealth navi（以下WN） と Folio Robo Pro（以下FRP）の2本です。
両ロボアドバイザーとも元本50万円で運用しており、WNについては、ローンチ当初から運用を行っており、5年超（66ヵ月）を経過しました。
Folioに関しては、FRPは2020年7月からなので26ヵ月、Folioおまかせの期間も含めると44ヵ月（Folioローンチからの期間と同じ）となります。
2022年9月の着地点に関しては、
WNは 738,067（238,067 +47.61%）
FRPは 631,867（131,867 +26.37％）
となり、前月より大幅ダウンでフィニッシュです。
9月も相変わらず、株式、為替とも非常にボラティリティの高い状況にありました。
株式相場では米国のインフレ傾向に改善の兆しが見えず、株価は駄々下がり傾向。
それに伴い、ドル円は一時146円に迫るまでの円安傾向になったのですが、それも束の間、日銀による為替介入が20数年振りに実施され、1時間の内に146円近くから140円近くまで一気に急降下しいました。
これまで以上に激しいマーケット月だったと思います。
※ 以前はTHEO、Folio（おまかせ投資）も動かして言いましたが、それぞれ解約しております。
※ 解約理由は別途記事をご覧ください。
| ①元本 | ②2022年8月 （②/①） | ③2022年9月 （③/①） | 前月差分 （③/②） | |
| ＷＮ | 500,000円 | 780,681円（156.14％） | 738,067円（147.61％） | 42,614円（94.54％） |
| FRP | 500,000円 | 659,647円（131.93％） | 631,867円（126.37％） | 27,780円（95.79％） |
| 合計 | 1,000,000円 | 1,440,328円（144.03％） | 1,369,934円（136.99％） | 70,394円（95.11％） |
| THEO | 500,000円 | 518,925円（103.79％） | 2020年7月解約、3年回して左結果 | |
| ドル円 | 111.53円 | 138.96円 | 144.75円 | +5.79円 |
※ドル円はyahoo financeより
※WNは最大リスク設定にしています
WNは8月から大幅マイナスの-42,614円（-8.52％）で9月を終え、738,067円となりました。
8月は堅調だったアメリカ株でしたが、9月はアノマリー通り大幅に売られ、急激に下がってしまいました。但し、2022年に限ってはアメリカだけでなく世界中が急激なインフレに見舞われており、通常のアノマリーの動きとは別なのかもしれません。
インフレのピークアウトはまだしていないと見られ、ドル円価格は一時145円を超え146円目前にまで迫りました。
が、146円を付ける瞬間に日本銀行による為替介入が実施され、その後1時間足らずで140円台にまで急激な円高となりました。
しかしこの為替介入効果も長くは続かなく、9月末には再度145円目前まで迫り、10月頭には145円を抜けています。145円が日銀の為替介入ポイントではないかと思われており、ここまで来ると気下がる傾向が見て取れます。
アメリカのインフレが一段落しない限りは引き続き、円安傾向となると思われます。今後も日銀の介入はあると思いますが、アメリカとの協調介入ではないので、HFを黙らせ、円安を終わらせるというのは難しいのではないかと思います。
FRPに関しても、WN同様、-27,780円（-5.56％）の大幅マイナス運用となりました。
結果は631,867円で、9月を終えました。
9月は非常に厳しい相場でしたが、ＷＮの8％超のマイナスと比べると5％超のマイナスで耐えており、下げ相場においてのFRPの強さが今回も発揮された結果となりました。
何度も書いてきましたが、下げ相場においてはFRPの方がＷＮよりも耐性が強く、ロボアドバイザーの組み合わせとしてはマッチしていると思います。
FRPは毎月月初にリバランスするという特徴があり、これがWNとの大きな違いだと思います。
2022年からはFXに関しても結果を記載しておこうと思います。
FXの運用は大きく分けて2つの方法で運用しています。
RSI戦略は短期運用方法、AUD/NZD戦略は長期運用方法となっています。口座に関しては各々別の口座となっています。
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | Total |
| RSI（短期） | 357,166 | 384,121 | 309,345 | 365,524 | 251,392 | 194,169 | 187,923 | 153,583 | 157,884 | 76,780 | ー | ||
| 実現損益 | 26,955 | -74,776 | 56,179 | -114,132 | -57,223 | -6,246 | -34,340 | 4.301 | -81,104 | -284,687 | |||
| 次月原資 | 384,121 | 309,345 | 365,524 | 251,392 | 194,169 | 187,923 | 153,583 | 157,884 | 76,780 | ー | |||
| スプレッド（長期） | 1,729,737 | 1,729,737 | 1,729,737 | 1,729,737 | 1,730,520 | 1,730,819 | 1,850,570 | 2,255,257 | 2,505,943 | +775,123 | |||
| 含み益 | 350,000 | 336,800 | 592,196 | 853,421 | 1,086,029 | 933,174 | 1,054,244 | 730,032 | -327,156 | ー | |||
| スワップ | -60,532 | -69,282 | -85,482 | -95,882 | -108,557 | -122,982 | -114,178 | -72,458 | -30,510 | ー | |||
| MAiMATE（自動取引） | 950,568 | 921,324 | ー | ||||||||||
| 実現損益 | -49,432 | -29,244 | -78,676 |
※右にスクロール可
2022年1月より、357,166円でスタート。
今月は為替の急落をもろに喰らい、、、-81,104円で残り原資が76,780円となりました。
7月末に133円台で9月末に約145円と大幅な円安が進行していたのに、どーして、こんなにも負けるのだろうか？
余力がないので、1枚握ると耐えるのでギリギリ、2枚握ると耐えられないのが原因だと思います。
かといって、これに追加で金入れても溶かすだけの気がしてならないので、このままジリ貧資金で継続です。
とりま、10月も10万円回復が目標です。
2022年1月より、1,729,737円でスタート。
2022年9月末は-32万円前後の含み損になってしまいました。
想像以上に価格＆ペースが上がっており、含み損が保有しているロングの含み益を超えてしまいました。
ロング分は8，9月で利確をチョビチョビ進め、スワップ相殺も考慮し、今月は+25万円程度の確定益となりました。
現在は、当初持っていたロングの30％程度しか残っていません。
利確と同時にAUD/NZDのショートポジションを作っており、今現在は平均1.118で50枚近く保有していますが、1.14まで価格が上がっており、ロングの含み益分以上の含み損32万円前後を抱えています。
このポジションは外す気は全く無く100～200枚枚くらいまで増やしたいという思いもあり、取り敢えず、9月中に150万円程別途資金を入れています。
9月は遂にAUD円ーNZD円＞11を超え、見ていた限りでは12.0くらいまで付けました。
AUDNZDでこの価格までなったのは、2014年以前です。
オーストラリアとニュージーランドの金利は、オーストラリア経済の方がニュージーランドに比べて圧倒的に大きくリスクが低くなることから、通常ニュージーランドの方が高くなります。
しかし、2013年以前はこの金利が逆転していました。その当時のAUD/NZD価格は1.20、1.30とか付けていました。
金利が逆転している訳じゃないのに、今現在1.14という価格を付けているのが非常に不気味ですが、どっかの段階で通常の動きに戻ると信じて、ショートを入れています。
https://mazmiro.com/2019/12/01/arbitrage-by-oceania/
https://mazmiro.com/2020/04/01/arbitrage-2/
この戦略の場合、エントリーチャンスは年間通して数回。決済するまで数ヵ月～年くらいの保有期間になります。
この戦略を取る場合、以下の2点より、どこのFX会社を利用するかが重要になります。
現在AUD/NZDをロングポジションをとるとマイナススワップが発生します。長期保有となるとマイナススワップが無視できなくなってきます。更に枚数も多くなれば、より影響が大きくなり無視できません。
次に、この戦略で扱う取引通貨はAUD/NZDとUSD/CADの2つだけです。この2つの通貨ペアはどこのFX会社でも取り扱っているメジャーペアではありませんので、利用できるFX会社が限られてきます。
| SBI FXTRADE |
トレイダーズ証券【LIGHT FX】 |
この戦略でボクが利用しているFX会社は、SBI FXTRADE
エントリー（及び決済）タイミングに関しても、ドカ買い（売り）をするのではなく基本ナンピンです。この戦略でも一度にドカ買い（売り）するのではなく、何回もナンピン取れる程度のポジションを取っています。
以前は10000通貨単位でポジションを取っていたのですが、スプレッドが狭まることもあって、現在は1000通貨単位でポジション取るようにしました。
RSI戦略と違いプラス運用が出来ており、資金に余裕がありますので、ポジション枚数は多めに持っています。しかし、ポジションを多く持つとスワップが無視できなくなるというデメリットも抱えています。
9月16日からFXの自動売買のマイメイトを1,000,000円でスタートさせています。
AIによる自動売買取引の結果として、8月は950,568円でしたが、9月は921,324円となり、-29,244円となりました。
丸々一ヵ月回した初めての結果ですが、残念ながらマイナス。自己決済した分もあるので、AIの100％自動取引になっていません。
ただ、9月の激しいボラティリティ中、思った以上に大きなマイナスではなかったのが個人的には意外です。ってか、AI、ワイより全然賢い・・・・
マイメイトの詳細に関しては、下記別記事にて
https://mazmiro.com/2022/08/18/maimate/
半月しか経ってないので、何とも言い難いですが、月利20％なんてTweetを見たので手を出したのですが、いきなりマイナス5％なので微妙過ぎます。
他人の作ったＡＩのコピートレードが出来て、ポジション取りも決済も全てＡＩ任せの全自動で行われます。
ただ、儲かってないため、損切ばかりが目立ち「どーなんてんの？」というのが現在の気持ちです。
月次アノマリー 自分用のメモも兼ねて、月次アノマリーを纏めておこうと思います。
アノマリー的に10月相場は、アメリカマーケットには余り特徴が無く、買いでも売りでもないようです。
ただ、金額大幅に下がる月の様です。インフレ時は金価格は上がる傾向があるので、価格が下がっているようなら、10月に買って11、12月に売ると良いかもしれません。
円安傾向なので、今、アメリカ株投資をするのは賢い選択ではないのですが、9月は株全般が下がる傾向にあったので、NISA分の資金でETFのSOXL、TECLを僅かに買い増ししました。
尚、過去のＷＮの動きを見ると、9月は上昇3回2回下落でした。
