【FX投資】ドル円&カナダ円で儲ける方法?

2021年3月6日


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ドル円&カナダ円

以前記事化した(こちら)オーストラリアドル(羊🐑)とニュージーランドドル(キウイ🥝)を利用した鞘抜き、アビートラージ取引。

詳細は別記事に任せますが、同じ理屈がアメリカドル🦅とカナダドル🍁でも成立するのではないかと思い、えっちらこっちら計算してみました

ドル円&カナダ円の関係

ドル円を利用して儲ける狙うのはドル円🦅とカナダ円🍁のスプレッド

ヤフーファイナンスで拾える期間のドル円とカナダ円の通貨の動きは下の図の通りです。

基本、濃い青アメリカの方が上で、薄い青カナダが下です。

緑の帯=濃い青-薄い青

アメリカが上になる理由の詳細は省略しますが、端的に云えば、経済規模がアメリカの方が大きいからです。

金利がカナダの方が高い時に急速に近づく傾向があるよーに見えます。

ただ、2016年には金利が同じになり、そこからアメリカ金利の方が高くなり、現在は同じです。

相関関係とAVEスプレッド

スプレッド差が極端に無い時期があるので、2015年くらいから両通貨の相関係数を算出すると、0.868となります。

相関関係の細かい説明はしませんが『アメリカドルが上がれば、カナダドルも上がり』『アメリカドルが下がれば、カナダドルも下がる』可能性が超高いということです。

両通貨の関係が分かったので、両通貨のスプレッド平均を取ると26.25です。

平均から大きく外れた時は、ある程度の時間をかけて、平均に回帰してくるはずなので、このチャンスを狙う!!!ということです。

ただ、オセアニア通貨の取引はネットでも良く見かけるのですが、北米通貨での取引は見たことがありません。

恐らく、上手く機能しない理由が何かあるのでしょう。が、オセアニアと同じ理屈で数値計算をして、グラフを見る限りは行けそうな気がするので記しておこうと思います。

狙うタイミングは下記のグラフから、スプレッドが平均から±2以上外れた時です。

今日買って明日売るとか、そーゆートレードではなく、1ヵ月以上ポジションを持つことになるので、裁量取引をしている方は「🦅🍁」「🐑🥝」だけの別口座を立てた方良いかもしれません。

ドル円&カナダ円で儲ける方法

で、実際にどーゆーポジションを取るかのかというと、

極端に狭まくなったときに、ドル円🦅を買って、カナダ円🍁を売る

極端に広くなったときに、カナダ円🍁を買って、ドル円🦅を売る

です。

ドル円🦅、カナダ円🍁の通貨ペアは通常どの証券会社も用意しているので環境的には問題ないなずです。

注意点

🦅を買って、🍁を売る!

簡単な戦略ですが、両通貨のスワップポイントには気を付ける必要があります。

この投資方法は、長期保有が前提で1,2ヵ月は当然です。

そうなると毎日積み重なってくるスワップポイントに気を付けなければなりません。

下記に簡単に表として、纏めてみました。

1万通貨あたり 🦅円 🍁円 🦅買って、🍁売る 🍁買って🦅売る
SBI FXTRADE -10 6 -7 2 -1 -8
楽天証券(FX) -11 5 -23 0 -18 -11
みんなのFX -8 6 -3 3 3 -5
LIGHT FX -8 6 -3 3 3 -5
DMM FX -9 6 -4 1 2 -8
GMOクリック -9 6 -6 3 0 -6
LINE FX -9 6 -4 1 2 -8
外為オンライン -40 5 -30 0 -25 -40
外為どっとコム -31 6 -21 1 -15 -30
冷凍食品ガオー -83 2 -70 10 -68 -73

結論から書けば、現在の状況ですと、みんなのFX、ライトFX、DMM、GMO、LINE FXに関しては、この取引を行ってもマイナススワップを抱えずに済みます。

中でも、LIGHT FXみんなのFXDMM FXLINE FXがプラススワップになるので、圧倒的に有利な状況にあります(Light FX と みんなのFXは 同じ会社)

※上記スワップは2021年2月の26日 or 27日のものです。日によって変化する可能性あり。

LIGHT FX DMM FX
レイダーズ証券【LIGHT FX】 DMM FX
DMM FX LINE FX
トレイダーズ証券[みんなのFX] LINEFX04

マイナススワップ回避1

🦅と🍁の保有枚数は基本同枚数が良いです。

マイナススワップ回避したいのであれば、🦅を多めに購入するのもひとつですが、下がり相場の場合は損失が拡大します。

マイナススワップ回避2

もうひとつ、マイナススワップを回避したいのであれば、🦅を買う口座と🍁を売り口座を別々の証券会社にする。

上記の場合、最も効率的な🦅買い6円と🍁売り-3円の組み合わせなので、Light FX と みんなのFX をそのまんま利用するのが最も効率的になります。

但し、スワップポイントは各証券会社が自由に値付けすることが出来ます。

A社とB社を利用してプラススワップを組んでいても、A社がスワップ変更したことで、マイナススワップになってしまう場合もあります。

また、中央銀行の政策金利により、スワップは大きく変動する点にも注意しておいてください。

USD/CADを使う方法

2つ目の方法は、もっと簡単で極端に🦅と🍁のスプレッドが縮まったときは、

🦅🍁ペア、つまりUSD/CADを買うです。

緑の帯はドル円🦅とカナダ円🍁のスプレッドをグラフ化したものですが、これはUSD/CADのグラフと基本は一緒です。

平均から±2外れたくらいからポジションを意識し始めると良い気がします。

2021年2月末の価格は、平均の-4にあり、過去から見ても、オイシイ位置にあると云っても過言ではありあません。

もっと下がる可能性はありますが、下がり続けることはまずありません。

なぜか?

オセアニア通貨と同じ理屈ならば、アメリカ経済とカナダ経済では、アメリカの方が圧倒的に経済規模が大きいからです。

現在は、コロナショック後で為替マーケットや金利もヒステリックになっていますが、冷静に考えれば両国経済が逆転するなんてあり得ないと気付きます。

ただ、一番最初に紹介していますが、経済情勢により両通貨の政策金利が逆転すると極端に両通貨価格が接近する可能性がありますので、その点は注意が必要です。

注意点

USD/CADは一般的な通貨ペアではないため、大手証券会社においても、取り扱っていないところも結構あります。

私が調べたところですと、下記の様な感じです。

現状ではDMM FXで取引するか、スワップの保有コストがないSBI FXTRADEの2社が有利です。

1万通貨あたり USD/CAD
SBI FXTRADE -15 0
楽天証券(FX) -0.3CAD(-25円) 0CAD
みんなのFX 取扱ナシ
LIGHT FX 取扱ナシ
DMM FX -4 1
GMO 取扱ナシ
外為オンライン -130 -50
外為どっとコム -70 -110
冷凍食品ガオー -100 -70
DMM FX SBI FXTRADE
DMM FX SBI FX

※2021年2月26日調べ

決済タイミングは???

決済タイミングは平均に戻ってきたとき or 平均から大きく外れていったときです。

現状(2021年2月)だと平均より下、スプレッドが22くらいのところにあるので、🦅買って🍁売り、スプレッドが26~30あたりになるまで待つということです。

どちらの方が有利か?

どちらの戦略の方が有利なのかと云えば、それは一概には言えません。

ドル円🦅を買って、カナダ円🍁を売る方法の場合、売買タイミングを任意にズラせるため、両通貨のスプレッドを自分である程度、コントロールすることは出来ます。

上手いタイミングで売買すれば、両通貨のスプレッドを調整することも可能です。

ただ、2つの通貨を平行取引しなければならないので、元手資金がある程度ないと厳しくなるのと、スワップがWでかかってきます。

一方で、USD/CADペア場合は1つの通貨の取引で済むので、元手資金が半分で済み、ワンポチで済むUSD/CADペアの方が簡単です。

個人的には、gdgd考えずにワンポチで済む、USD/CADを利用した方が良いとは思っています。

SBI FXTRADE DMM FX
SBI FX DMM FX

※紹介した投資方法は100%利益が出ることを保証していません。投資の際は自己責任となりますので、ご了承ください。