MAiMATE
今現在、ウェルスナビやフォリオPROの様なロボアドバイザーによる投資信託やETFへの自動動取引を既に行っていますが、儲かると話題になっているAIによるFXの自動取引『MAiMATE』を2022年8月16日からスタートします。
ざっくり説明すると『MAiMATEが提供するする簡単な選択肢を順番にチョイスして、自分なりのAI（以下エージェントと云う）を作成して、エージェントにFXの自動取引をしましょう』というものです。
選択肢は全部で72通り。取引可能通貨が16通貨用意されているので、全部で1152通りのエージェントによる自動取引が可能となります。
ただ、これだけだと種類が、そこそこ多い自動取引に過ぎません。
MAiMATEの売りは、機械学習機能が用意されており、最初に設定した戦略が進化していくことにあります。
スタートは全く同じ戦略のAとＡ’があったとしても、その後の機械学習によって、ＡとＡ’では、エージェントが行う自動取引の戦略が変わってくる可能性があります。
尚、FXの自動取引、MAiMATEは利益を保証しているものではありません。当然に損失を被る場合もあります。投資は自己責任なのでご注意下さい。
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全72種の戦略
プレイヤーである皆さんが選択するのは『6種のテクニカル指標』×『3種の教育方針』×『4種の注目ニュース』となります。
『6種のテクニカル指標』『3種の教育方針』の選択によって、皆さんの代わりにトレードを行うエージェントアイコン（全18種）が決定されます。
エージェントのアイコンには、4種の注目ニュースは関係ありませんが、16種類の通貨ペアによって、アイコンの色が変化します。
現在、エージェントは25000個以上が稼働しています。
※上記のアイコンカラーはポンド円のケース
テクニカル指標（6種類）
用意されているテクニカル指標は以下の6つです。
各々軽く説明していますが、6つもあると結構なスペースになるので、興味のある方だけクリックしてみてください。
[su_accordion][su_spoiler title=”移動平均
” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]ある期間、例えば5日間とした場合、5日間の平均値を計算し、以降一番古い日を捨て、一番新しい日を加えて平均値計算して折れ線にグラフにしたものです。
FXや株式のチャートでは一番メジャーな指標チャートかと思われます。[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”エンベロープ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]エンベロープ（移動平均乖離率バンド）は、移動平均線に対して一定の乖離を持つ伴線を引いてバンド（帯域）を表示したものです。
単純移動平均の上下に一定の幅で乖離させた線がエンベロープとなっています。
下のAUD/NZDのグラフはボラティリティが小さいので、エンベロープに極端に近付いたり、離れたりする箇所がないのですが、その様な場所が発生した時に逆張りを取ると有効だと言われてます。
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”RSI” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]ある期間、例えば10日間とした場合、その間に「上昇した8日間の値幅合計8」と「下落した2日間の値幅合計2」を合算し、上昇日の値幅合計の比率をRSIという。この場合なら8/10となって80％となります。
期間を何日にとるかで数値が変わってきますが、20％以下ならロング、80％以上ならショートのシグナルとなります。
有名な書籍の日本語版となるこちらの書籍にRSI取引の事例が詳しく出ています。
書籍内では14日期間で行っていますが、MAiMATEがどの程度の期間を取っているのかは分かりません。
[su_spoiler title=”ストキャスティクス
” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]簡潔に言うと「過去一定期間の最高値と最安値から終値の水準を分析する」というものです。
RSIに似ており、20％以下ならロング、80％以上ならショートのシグナルとして利用します。
下のグラフを見ると、RSIに比べると売買ポイントが多く出ているのが分かると思います。
エージェントが「どの程度の期間保有するのか？」は分かりませんが、短期決済しない場合、含み損を長い期間抱える可能性もありそうです。
[su_spoiler title=”MACD（マックディー）
” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
MACD（マックディー）は、移動平均の発展版で、更に売買シグナルにおいて精度を高くした、トレンド分析の中でも人気のある指標の一つです。
トレンド形成時に威力を発揮するため、逆にボックス相場に弱いのが特徴です。
主にMACDとMACDシグナルという2本のラインの交差を売買のタイミングとして用いられることが多く、初心者の方でもシグナルの発見が容易です。
下のグラフだと、ブルーラインがオレンジラインを上に跨ぐ時が買いサイン、逆にブルーラインがオレンジラインを下に跨ぐ時が売りサインとなります。
” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]
自然界で起こり得る多くの現象は、正規分布に従うという漠然とした決まりみたいなものがあります（勿論、従わないものもあります）
株や為替の動きも、それに準じるのではないか？ということに目を付けたのが、ボリンジャーバンドです。
ざっくり説明すると、チャート上に、±1σ、±2σ、±3σとありますが、±2σまでの間で約95％を包括しています。
なので、±2σ以上（以下）の価格数値を付けた場合、それは確率的に5％未満の殆ど起こらない所を引いているのだから、一定期間の後に元に戻るのではないか？という考え方です。
下のグラフだと、オレンジラインの外側にある2本のラインが±2σのラインにあたります。
2σ以上の数値を付けたらショート、-2σ以上の数値を付けたらロングといった感じにポジションを取るといった感じです。
注目ニュース×教育方針
注目ニュース
ロイターの記事を『ネット上の感情的表現』『規制等の外的要因』『マーケット状況』『マーケットアナリストの相場予測』の4つ戦略に分類して利用しているみたいです。
しかし、詳しい中身に関してはブラックボックスになっていて分かりません。
通貨のボラティリティが高いポンドの様なものは、『ネット上の感情的表現』『規制等の外的要因』に強く反応する可能性が高いです。
教育方針
『バランス』『リスク回避』『リターン重視』の3つの戦略がありますが、これに関しても教育方針の時と同様、詳しい中身や戦略はブラックボックスになっていて分かりません。
普通に考えれば、損益順は『リターン重視』＞『バランス』＞『リスク回避』の順になるのが順当だと思いますが、エージェントの結果を見ると必ずしもそうではありません。
同じ通貨なのに、リスク回避戦略を取っているエージェントの方が、リターン重視戦略のエージェントより収益が高いなんてケースもありますので、どこまで信用出来るのかは良く分かりません。
エージェントの作成
上記を選択肢を決定していくことで、自分だけのエージェントが誕生します。
初期段階では、エージェントは2体まで作ることが可能です。3体目以上はサイト内ポイントを10000P消費しないと作れません。
ポイントはログボ等で貰えるのですが、10000Ｐはかなり大きなポイントとなるので、ポンポンエージェントを作るというのは難しいです。
エージェント作成を行うと選択肢にあった売買テスト、バックテストを裏で行っているようで、誕生までには１～２日かかり、直ぐに自分のエージェントが生まれる訳ではありません。
また自分で作成したエージェントには関しては、200P使用することで新しいものに作り直すことも可能です。（エージェント作成時に100Ｐ受け取れるので実質100Ｐで作り直せます）
いざ取引開始
そーなると、1～2日待たないと取引が出来ないのか？と思われるでしょうが、そんなことはないので安心してください。
MAiMATEを利用している他の人が作成したエージェントを使用して、取引が開始できます。
所謂ミラートレード、コピートレードを行うということです。
当然、ミラートレードなので、そのエージェントの叩き出す収益と全く同じ率の収益が上がります。
ミラー先のエージェントに収益の何％取られるとかもありません。
エージェントの数は、25000以上（2022.8.16時）いますので、この中から賢いエージェントを見つけてくる必要がありますが、全エージェントにはS～Dまで5段階のクラス（成績）が付けられています。
基本的には、S、Aクラスのエージェントが優秀ということになりますが、相場のどの段階から運用されているのかで、その評価が分かれるので一概にS、Aだから優秀とは限らない点に注意してください。
現在B、Cクラスであっても、それは成長途中の段階の可能性もあります。
エージェントの選び方
先に書いた様にエージェントには、S～Dのランクが付けられているので、まずはS、Aを選べば良いと思います。
某Sランクエージェントのスペック表使って、個人的なポイントを記しておきます。
尚、レーダーチャートの数値に関しては日々更新され変わっていきます。
勝率
勝率が高いもの方が良いです。
勝率１％でも毎回ホームランなら勝てるかもしれませんが、そんな大きな利益取れません。
仮にこの成績が永遠に続くのであれば、50％を下回っていた場合、負けます。
平均利益ー平均損失＞0
勝率の高いエージェントでも、平均利益ー平均損失が０を上回っていないエージェントがいたりします。この場合、利益が見込めないので、なるべくこの数値差が正に大きいもの方が良い気がします。
最大DD
DDというのは、ドローダウンの略で、最も大きな損失を受けた額を示しています。当然、この数値が低い方が安全ではあります。ただ、コロナショックやリーマンショックの様な予想し得ないイベントが発生した場合は、どーにもならないので、先の2つより重きを多く必要はないと個人的には思っていますが、低いに越したことはありません。
損益曲線
オレンジ色の積み上げグラフが、全期間において『0より上』で『右肩上がりに積み上げている』ものが良いです。
長い期間に渡って利益を積み上げている優秀なエージェントだからです。
一方で、0より下にオレンジのグラフが来ているのは累積負けを意味しているので、長期運用するのであれば選ばない方が良いです。
下記の様に同じドル円エージェントでも全期間プラスのエージェントも居れば、全期間マイナスのエージェントもいます。
| 優秀なエージェント | DQNエージェント |
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エージェントのソート機能がないので、一つ一つのグラフ見るのは面倒ですが、先ずはS、Aランクの上位SCORE付けているエージェントからチェックしていくことをお薦めします。
取引時間や回数
エージェントを稼働するとすぐに取引を行う訳ではありません。エージェントによっては、何もしない日もあります。
毎日20時以降に稼働がスタートします。早い場合はその日の内にポジションを終わらせる場合もありますが、数日持ち続ける場合もあります。
稼働して数日なので確かなことは言えませんが、含み損を抱えていた場合は、含み益時よりも早くポジションを整理している気がします。
ポジション決済
ポジション決済は基本AIが自動で行い、決算が完了されると使用していたエージェントは画面上から消えてしまいます。
選択したエージェントが永遠に自動取引をしてくれる仕組みではありませんので、1日1回はログインすることをお薦めします（ログボも貰えるので）
再度、同じエージェントを使用したい場合は、エージェント選択画面に行き、稼働操作をしなければいけません。
稼働後に枚数を増やしたとしても、同日中に再度ポジションを取ることはありません。
新規ポジションを取るのは1日に1回だけです。
有名HFが行っている様な1日に何百回、何千回と行う高速取引、フラッシュトレードではないのでご注意下さい。
自己決済は可能か？
自己決済は可能です。
ポジション決済は基本AIが自動で行われますが、自己決済が完了されると使用していたエージェントは画面上から消えてしまいます。
再度、同じエージェントを使用したい場合は、エージェント選択画面に行き、稼働操作をしなければいけません。
稼働後に枚数を増やしたとしても、同日中に再度ポジションを取ることはありません。
新規ポジションを取るのは1日に1回だけです。
一方で自らの意思でポジションを取ったり、一部決済の様なことは出来ませんので注意してください。
スプレッド＆スワップ
スプレッドに関しては、各通貨毎に0.2Pipsとか決まっていません。
ただ、通常のFXに比べると、広めだと言われており1～2Pipsくらいの様です。
スワップに関しては、通常のFXと同じで通貨毎に価格は変わってきますが付きます。
教育方法
教育方法には『育成』『コピー学習』の2種類があります。
育成
下記は自分が作成したエージェントの月曜日～金曜日のトレードの結果となっています。
これに関しては実際に資金を入れてポジションを取らなくても、エージェントが動いていると想定してポジションが取られます。
そのため、作成したエージェントがDクラスで生まれてしまった場合は暫くは、お金を入れて動かすのを止めて、育成だけを行っていくことも可能です。
育成で出来ることは週に1回だけ『褒める』『叱る』の2つのみです。
上記の取引で云えば、水曜日は『買い保有継続』としたことで、プラスだった評価損益が木曜日にはマイナスになり、その後『ドテン売り』ポジションを取りましたが、金曜日には上昇に転じてマイナスになっています。
水曜日の『買い保有継続』や木曜日の『ドテン売り』したことに対して『叱る』とすると良いかもしれません。『叱る』をするにしても、システム上、週に1回しか教育できないので、
何度、似たようなことを教育することで細かく利確を入れるなんてことを覚えるかもしれません。
但し、無理に評価する必要もなく、本来のAIを活かした機械学習に任せてしまうというものひとつです。
コピー学習
同じ通貨のエージェントのトレードを学習する機能となります。
成績の良い優秀なエージェントの動きを学習するよりも、成績の悪いDQNエージェントの動きを学習する方がその後の収益に貢献する場合もあるようです。
優秀なエージェントの動きを学習することで、そのエージェントのようにトレードをするとは限らない点は認識しておいてください。
尚、運営見解では、DQNエージェントの動きを学習させることを薦めています。
またコピー学習には、サイト内ポイントを5000P利用するので、最初の段階ではかなり高いコストとなるので注意が必要です。
とりまスタート
スタートにあたって、運営側で推奨しているのは、リスク分散効果を得るために、タイプや通貨ペアの違うエージェントを5体以上回すのが良いとのことです。
個人的には、FX取引自体がレバレッジを掛けているリスク取引なので、ボク自身はリターン重視の戦略は極力避ける、もしくは1体で低枚数で運用していこうと考えています。
ただ、先にも書いたのですが、損益が必ずしも『リターン重視』＞『バランス』＞『リスク回避』の順ではないので、『リスク回避』を多くしたからといって、現時点では損失が小さくなるとは限らなそうです。
また、取扱ペアの内、半分が円の絡むペアになりますので、クロス円とそれ以外で50％：50％にし、自分では日頃触らない様な通貨を取り入れたいと考えています。
また資金的には30万円以上からの取引が推奨されていますので、とりま、ボクは100万円入れてスタートさせています。
公式さんがブログも用意しているので、こちらも是非参考にしてみてください。
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